昨晩は確率微分方程式の伊藤積分とストラノビッチ積分の変換を考えていて、夜中の１時まで寝られなかった。今朝は寝坊して水曜ロードに参加できず。まあでも半分確信犯的なもの。やたらと寒くなるのは分かっていたので。
参加者の話では、完全冬装備でないととても走れないような寒さだったとのこと。行っていたら風邪を引いていたかも知れない。
それはそうと、おかげで伊藤積分とストラノビッチ積分の変換がようやくすっきり分かりました。三回も最初から本を読み直す羽目になりましたが、新しいことはなかなか頭に入らないものです。Gardiner先生にとっては当たり前すぎて、さらっと書いてあるので見逃していたり、そこそこ重要そうに書いてあっても意味が分かっていないので読み飛ばしてしまっていたり。
ストラノビッチ積分の方が物理系をより正確にモデル化できる場合でも、結局そのままでは計算できない。Xの変化を求めるのに、変化後のXの値が必要という構造になっている。なので伊藤積分に直して計算しなければならない。伊藤積分では式はややこしくなるが、現在の値があれば変化後の値を計算できる。よって両者の変換が重要、といったところかと。
